Корреляция (зависимость) криптовалют между собой - примеры и анализ

Корреляция криптовалют
Биткоин, как самая популярная и глобальная криптовалюта в мире, всегда тянет за собой остальной крипто-рынок. Об этом знает практически каждый трейдер и даже те, кто никогда не связывался с прямой торговлей на финансовых рынках. В статье при поддержке брокера NPBFX будут рассмотрены процессы корреляции цены между первой мировой криптовалютой и остальными популярными альткоинами – такими как эфириум, лайткоин и рипл.

Корреляция криптовалют между собой – что это такое

Обратимся к теории. Что такое корреляция? Это взаимозависимость криптовалют между собой, когда изменение цены одного актива приводит к изменению другого связанного с ним актива. 
Оценивается корреляция в цифрах диапазона от -1 до +1 в следующем порядке:
  • Корреляция +1 – активы движутся синхронно, одинаково реагируя на внешние факторы.
  • Корреляция 0 – активы движутся независимо друг от друга.
  • Корреляция -1 – активы движутся в противоположных направлениях.
Так как же зависимы друг от друга криптовалюты? Традиционно практически все криптоактивы обладают положительной корреляцией. Они реагируют на одни и те же факторы – это отражается на общей капитализации крипторынка – и в целом движутся достаточно синхронно. Но при этом связь между отдельными валютами разная – большинство из них тесно связаны с биткоином, но могут двигаться более независимо друг от друга.

Конечно, биткоин – главная движущая сила для крипторынка. Связано это не только с известностью криптовалюты, но и с процентом капитализации рынка, в которой ему отводится главенствующее место. Это значит, что так или иначе практически каждая валюта будет коррелировать с BTC. И сегодня мы предлагаем рассмотреть несколько самых известных из них.

Корреляция биткоина с эфириум и эфириум классик

На момент написания статьи, корреляция пар этих криптовалют с долларом – BTCUSD и ETCUSD - составляет +0,98. Такая корреляция указывает на то, что при росте или падении цены биткоина эфир повторит эту динамику. Поэтому в процессе торговли эфириумом BTC может выступать в роли индикатора последующего изменения цены эфира.
В целом, ethereum повторяет паттерн поведения bitcoin, пусть и делает это с небольшим опозданием. Пример: важные исторические максимумы валют. Цена BTC достигла максимума в декабре 2017 года, в то время как ETH достиг максимальной отметки в десятых числах января 2018 года.
Корреляция BTC с ETH
Последний максимальный уровень цены биткоин установил 5 апреля 2021 года, в то время как эфир продемонстрировал свой максимум практически через месяц – в мае 2021 года.
Анализ корреляции биткоина и эфира
Если попробовать сравнить движение графиков валют друг с другом – можно отметить, насколько похоже развивается история их цены. Однако у эфира, в отличии от прочих криптовалют, есть одна особенность – во втором квартале  BTC упал более чем на 42%, в то время как ETH увеличился на 16,60%. В процентном отношении ралли эфира в 10 раз превзошло динамику биткоина. Оправдывается это тем, что первому отдают предпочтение все больше инвесторов. А как известно, «стадный инстинкт» – ключевой драйвер активов. В перспективе у ethereu есть все шансы оторваться от bitcoin и стать резервной валютой во время коррекций BTC.

Корреляция биткоина с лайткоином

Если брать эти монеты в паре с долларом, то корреляция активов также находится на высоком уровне - +0,75 на момент написания статьи. Подобная сильная связь между активами легко объяснима – LTC в какой-то степени является «побочным продуктом» биткоина, он использует те же технологии и подходы к проектированию.
Корреляция BTC с LTC
При этом стоит помнить, что курсы этих криптоактивов не всегда хорошо коррелировали друг с другом. Например, в ожидании SegWit2x после форка Bitcoin Gold лайткоин находился в коррекции и выступил в роли буфера при падении биткоина. Сейчас корреляция в целом восстановилась, однако стоит держать руку на пульсе и следить за дальнейшим развитием событий.

Корреляция биткоина и риппл

На момент написания статьи, в цифровом эквиваленте корреляция BTC и XRP была наиболее слабой из всех представленных активов. Составляла она +0,66. В истории валют были периоды, когда Ripple демонстрировал достаточно резкую реакцию на любые изменения у биткоина. Однако также были и моменты, когда волатильность валюты снижалась, а ее собственная динамика чуть менее зависела от биткоина. При этом сейчас у криптоактива наблюдаются те же тенденции, что и у всего крипторынка в целом.
Корреляция BTC с XRP

Почему важно понимать корреляцию криптовалют?

Если трейдер понимает степень корреляции, он может составить наиболее сбалансированный портфель, чтобы позиция по одному активу могла компенсировать позиции по другому в случае потерь. Стоит отметить, что кроме корреляции между собой, крипторынок обладает некоторой обратной корреляцией с рядом традиционных инструментов. Например, с индексом S&P500.

Какой брокер – лучший для торговли криптовалютами?

Брокер NPBFX – проверенный и надежный брокер для криптоторговли. Компания находится на рынке с 1996 года. Более чем 25 лет ведется постоянная работа над улучшением предоставляемых условий – как в техническом плане, так и в плане более разнообразного доступа к активам. Брокер входит в члены международной Финансовой комиссии, что обеспечивает гарантию для трейдеров в виде компенсационного фонда и выплат в размере до 20000 евро в случае споров.

Для старта торговли в NPBFX достаточно минимального депозита в $10. При этом гарантируются комфортные условия и узкие спреды. Подробнее ознакомиться со всеми условиями торговли у брокера и открыть счет можно по ссылке на официальном сайте.


С вами был инвестиционный блог Best-invest.info


Рекомендуем

0 коммент.:

Отправить комментарий

Email рассылка × +

Делимся опытом инвестирования, инсайдами и секретами в рассылке!